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【永丰期货】台指选择权盘前-电子股反弹无力 台股五日线得而复

2020-06-13  |  来源:http://www.vns1747.com  
 

◆盘势分析

期货走势

台指期週五下跌 26 点至 10661 点。价差方面,台指期转为逆价差 - 29.96 点,电子期转为逆价差 - 1.19 点,金融期逆价差扩至 - 7.49 点。现货部分,三大法人卖超 80.95 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单减少 1775 口至 1368 口,其中外资多单减码且空单加码,净多单减少 3209 口至 32186 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单减少 4699 口至 9673 口。

週四美国股市三大指数同步收高道琼更是大涨近 400 点,但费半指数逆势收黑仍为周五台股埋下隐忧,台指期早盘以上涨开出后随即震荡走低涨点收敛,现货开盘同步开高站上 10700 大关并带动台指期一度涨点扩大,但陆股开高走低冲击亚股反弹行情,人民币盘中由升转贬导至台股涨点快速收敛,且费半指数表现不佳导致电子股反弹无力,而被动元件族群周四反弹但周五反倒开高走低,国巨与华新科等被动元件股午盘翻黑导致指数一度压回平盘,加上苹概股多数拉回大立光跌近 2% 导致电子指数领跌,且周四强弹的柜买指数也在硅晶圆族群走弱下收低,终场加权指数上涨 7.06 点或 0.066%,收在 10690.96 点,成交量能 1270.78 亿,较前一日缩减 146.08 亿。技术面来看,週五量缩反弹却无力站上 5 日线与年线反压,日 KD 指标持续死亡交叉向下,均线全数弯头向下,上档反压重重,盘势仍有测试波段新低压力。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 11000 点,卖权集中在 10500 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 11200 点,卖权未平仓最大量集中在 10400 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.07 降至 1.04,大于中性值 1,反应筹码面为偏多架构。买权平均隐含波动率由 11.87% 降至 11.49%,卖权平均隐含波动率由 15.91% 降至 15.39%,买卖权皆降。选择权部位整体来看显示为中性预期。

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