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【永丰期货】台指选择权盘前-开高走低 台股压回力守万一大关

2020-06-13  |  来源:http://www.vns1747.com  
 

◆盘势分析

期货走势

台指期週五下跌 25 点至 10955 点。价差方面,台指期逆价差缩至 - 51.34 点,电子期逆价差缩至 - 1.87 点,金融期逆价差缩至 - 6.26 点。现货部分,三大法人买超 39.18 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单减少 5503 口至 8616 口,其中外资多单减码且空单加码,净多单减少 5366 口至 31973 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单减少 2065 口至 7958 口。

周四美股四大指数同步收高,但盘中创高后收盘均收敛涨幅,台指期早盘延续夜盘涨势开高连带台股开盘同步走高,台塑化周五持续受惠油价创高带动,盘中一度创下 151 元天价,但台股周四摩台结算外资大力买进权值股拉高,周五多档权值股盘中见高后反倒涌现卖压,且苹概三王中除鸿海力守红盘外,台积电与大立光双双拉回,搭配被动元件与记忆体族群持续弱势,电子指数压回拖累台股由红翻黑失守万一大关,虽台币连两天走升一度升破 30.5 大关,但 10 点翻黑后指数始终无力反弹,再加上金融股也欠缺动能拉抬指数,传金电三大族群同步走软拖累指数盘中高点回跌近百点,所幸柜买指数在硅晶圆族群带动下小涨 0.25%,尾盘买盘回补部分权值股收敛跌点,终场加权指数下跌 27.85 点或 0.252%,收在 11006.34 点,成交量能 1374.2 亿,较前一日增加 134.59 亿。技术面来看,週五日 K 终结连四红但仍守稳所有均线反压,但高档黑 K 出量显见卖压不轻,不过技术面仍有利多方尚未转弱。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 11100 点,卖权集中在 10800 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 11300 点,卖权未平仓最大量集中在 10600 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.13 降至 1.02,大于中性值 1,反应筹码面为偏多架构。买权平均隐含波动率由 10.8% 降至 10.7%,卖权平均隐含波动率由 13.79% 降至 13.29%,买卖权皆降。

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